Chuyển đến nội dung chính
Công thức Black – Scholes trong toán tài chính
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9344
Trình bày một số khái niệm cơ bản về Toán Tài Chính và Giải tích ngẫu
nhiên liên quan đến đề tài luận văn như Quyền chọn, Trái phiếu và lãi suất, Toán tử
sinh cực vi, công thức Feynman – Kac … Trình bày chung về các phương trình vi
phân ngẫu nhiên mà hệ số dịch chuyển (drift) µ và hệ số khuếch tán (diffusion) σ phụ
thuộc vào một xích Markov. Trình bày mô hình Black – Scholes với các hệ số µ và σ
phụ thuộc vào một xích Markov, dẫn giải cách đi tìm công thức định giá Black –
Scholes cho mô hình quyền chọn này thông qua phương pháp Feynman – Kac.
Nhận xét
Đăng nhận xét